早上好,交易者们,
截至美东时间早上6:40,我们看到以下情况:
美元:2025年3月期货报价下跌至107.790。
能源:2025年2月期货原油上涨至71.49。
金融:2025年3月期30年期国债上涨14个ticks,报价114.17。
指数:2025年3月标普500迷你期货合约涨了70个ticks,报价5976.25。
黄金:2025年2月黄金合约交投上涨至2622.50。
这市场并不相关联。美元下跌,原油上涨正常,但30年期国债上涨。金融商品应与美元相关联,若美元走高,则债券应跟随,反之亦然。标普上涨,原油上涨并不相关联。黄金上涨,与美元下跌相关联。我倾向于认为黄金与美元有反向关系,当美元走低时,黄金价值上涨,反之亦然。可以想象成一个跷跷板,一个上升时另一个应下降。提醒大家,当市场无关联时,意味着某些问题存在。作为交易者,你们需要注意这一点,并睁大双眼行事。亚洲市场大多下跌,恒生交易所除外。欧洲市场大多上涨,德国DAX交易所除外。
标普/CS 20城市房价指数同比将在美东时间上午9时公布,此为重要信息。
房价指数环比将在美东时间上午9时公布,此为重要信息。
交易者,请注意我们已从10年期国债(ZN)切换到2年期国债(ZT)。它们的功能完全相同。
我们决定有所调整,并展示2年期国债(ZT)与标普期货合约之间的关联。YM合约是道琼斯工业平均指数,目的是展示两者之间的反向关联。记住就像跷跷板,一边上升另一边应下降,反之亦然。
昨天,大约在美东时间上午9:20,ZT国债下跌,但没有明显的新闻。与此同时,道指上涨。查看下面的图表,你会看到两种资产的交易模式。道指在美东时间上午9:20上涨,而ZT在大约同一时间下跌。这些图表展示最新版本的蜡烛图,我将时间框架改为15分钟以便更好显示。这提供了2年期国债的做空机会,作为交易者,你可能在这项交易中每份合约获利超过10 ticks。每个tick价值$7.625。请注意:ZT的当月合约现在是2025年3月,道指的当月合约也是2025年3月。我将格式改为实心蜡烛图(非空心),以使其更明显可见。
图表由BarCharts提供,点击图片放大
ZT-2025年3月-12/30/24
道指-2025年3月-12/30/24
昨天我们给市场下行趋势的评价,并且市场没有让人失望。道指收盘下跌418点,其他指数也走低。今天我们面临的并不是相关联的市场,我们的判断是中立或混合。
这会改变吗?当然会。要记住在波动的市场中,任何事情都可能发生。
昨天我们预测了下跌,市场果然未让我们失望。昨日没有显示上行动力,因此有下行趋势的判断。今天是新年假期的缩短交易日,债券市场将在美东时间下午2点收盘,但股市交易将按正常时间结束。我觉得交易者会提前走人,如果某人今天未达到自己的盈利目标,再多一天也不会有太大差别。祝大家新年快乐,并且相信我们2025年会继续取得成功。我们将在1月2日周四回来。
需要明白,市场相关性就是市场方向。它试图确定当天的市场走向,并且运用一套独特的工具来实现。
你们可能已知道,我不交易股票。说到这个,我们来定义一下什么是优秀的盈利报告。公司必须超过上个季度的每股收益,并且必须提供出色的前瞻性指导。如果每股收益或前瞻性指导有所下滑,对公司股价将不利。这也是我不交易股票而更喜欢期货的原因之一。期货市场没有盈利报告,我们也不需要担心诉讼、丑闻、渎职等。任何时候市场无关联,这表明某些地方出了问题,你应该小心行事。今天我们的判断是中立或混合。这会改变吗?当然会。在波动的市场中,任何事情都有可能发生。我们必须密切关注并观望。
我写的时候原油市场上涨,标普指数也上涨,这并不正常。一般来说,原油在交易日内会有3次重大波动(上涨或下跌):大约在美东时间上午9点、11点和下午2点原油市场闭市时。如果原油在这些时间点有重大波动,则说明市场处于正常趋势,否则可能出现异常情况。在当前市场中,密切观察和监控订单流量至关重要。我们作为交易者面临的挑战比几年前多得多。高频交易就是其中之一。虽然我不主张短线交易,但在这样波动的市场中,短线交易是趋势交易的一种替代方案。记住,没有订单流量知识,我们作为交易者将冒着风险损失自己辛苦赚来的资本,聪明的资金将毫不犹豫地拿走。无论你使用何种交易平台,都需确保其监控订单流量。要充分利用本期通讯,读者必须理解各个市场之间的关联。在后续版本中会有更多关于这方面的讨论。
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